Pellegrino, de 45 años, dejó el banco del Alavés en mayo, tras perder la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. En un comunicado difundido por el club, Pellegrino mostró su confianza en que resultará fácil aplicar sus ideas futbolísticas en Southampton. El club informó que Pellegrino se incorporará formalmente a sus filas la próxima semana, cuando comienza la pretemporada.